博时中证A500指数增强型证券投资基金（博时中证A500指数增强
C）基金产品资料概要
编制日期：2025年7月14日
送出日期：2025年7月16日
本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、产品概况
基金简称 博时中证 A500 指数增强 基金代码 024877
下属基金简称 博时中证 A500 指数增强 C 下属基金代码 024878
基金管理人 博时基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司
基金合同生效日 -
基金类型 股票型 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
开始担任本基金基金
基金经理 桂征辉 经理的日期
证券从业日期 2009-08-24
二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
敬请投资者阅读《招募说明书》中“基金的投资”章节了解详细情况
本基金通过数量化方法进行组合管理和风险控制，在力求对标的指数中证A500指数有效
跟踪的基础上，力争实现超越基准的投资收益，谋求基金资产的长期增值，力争控制本
投资目标
基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度小于0.50%，年跟踪误差不超
过7.5%。
本基金主要投资于标的指数成份股和备选成份股（含存托凭证）。
为更好地实现基金的投资目标，本基金可能会部分投资于依法发行上市的非成份股（包
括创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证）、港股通标的股票、
债券（包括国债、金融债、地方政府债、政府支持机构债券、企业债、公司债、可转换
债券（含分离交易可转债的纯债部分）、可交换债券、央行票据、短期融资券、超短期
融资券、中期票据等）、资产支持证券、股指期货、国债期货、股票期权、债券回购、
货币市场工具（包括银行存款、同业存单等）以及法律法规或中国证监会允许基金投资
的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
投资范围
本基金可根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可
以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例不低于80%，其中投资标的指数成
份股及其备选成份股的比例不低于非现金基金资产的80%；投资于港股通标的股票的比
例占股票资产的0%-50%；每个交易日日终在扣除股指期货、股票期权和国债期货合约
需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政
府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等；股指期货、股票期
权、国债期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。
若法律法规的相关规定发生变更或监管机构允许，本基金管理人在履行适当程序后，可
对上述资产配置比例进行调整。
本基金在指数化投资的基础上通过数量化模型进行投资组合优化，在控制与业绩比较基
准偏离风险的前提下，力争获得超越标的指数的投资收益。
本基金主要通过博时数量化模型对股票进行综合评定，结合风险控制模型，在控制投资
组合风险预算下，对股票组合进行优化，力争获得超越业绩比较基准的回报。
基金管理人借鉴国际定量分析的经验，以对中国市场的长期研究为基础，综合来自公司
财务报表、分析师预测和市场行情趋势等方面的信息，构建博时数量化模型。该模型从
主要投资策略 价值、成长、盈利、质量、行情趋势等方面，从长期和短期角度，对股票进行综合评估，
得到股票未来回报能力的判断。投资经理以数量化模型为基础，根据自身经验对市场状
况作出前瞻性判断，优化投资组合。
基金管理人将根据历史回测数据和市场状况，对博时数量化模型进行检验和改进，力争
保持模型的有效和稳定，为投资决策提供支持。
本基金的其他投资策略还包括港股投资策略、存托凭证投资策略、债券投资策略、衍生
品投资策略、资产支持证券投资策略、融资及转融通证券出借业务投资策略等。
业绩比较基准 中证A500指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%
本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金与货
币市场基金。本基金为股票型指数增强基金，跟踪中证A500指数，其风险收益特征与标
风险收益特征
的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。本基金如果投资港股通标的股票，需承
担汇率风险以及境外市场的风险。
(二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表
投资组合资产配置图表
无
(三) 自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图
无
三、投资本基金涉及的费用
（一） 基金销售相关费用
以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取：
份额（S）或金额（M）
费用类型 收费方式/费率 备注
/持有期限（N）
N 赎回费 入资产
N ≥ 7天 0.00%
注：赎回费持有期：对于每份认购份额，持有期指自基金合同生效日至该基金份额赎回确认日（不含该日）；对于
每份申购份额，持有期指自该基金份额申购确认日至赎回确认日（不含该日）。
认购费：
本基金 C 类基金份额不收取认购费
申购费：
本基金 C 类基金份额不收取申购费
（二） 基金运作相关费用
以下费用将从基金资产中扣除：
费用类别 收费方式/年费率或金额 收取方
管理费 固定比例 0.80% 基金管理人、销售机构
托管费 固定比例 0.15% 基金托管人
销售服务费 固定比例 0.30% 销售机构
审计费用 - 会计师事务所
信息披露费 - 规定披露报刊
基金合同生效后与本基金相关的律师费、基金
其他费用 份额持有人大会费用等，详见招募说明书或其
更新“基金的费用与税收”章节。
注：1、本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。
基金定期报告披露为准。
四、风险揭示与重要提示
（一）风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。
投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。
投资者应认真阅读《基金合同》、
《招募说明书》等法律文件，及时关注本公司出具的适当性意见，各销售机构
关于适当性的意见不必然一致，本公司的适当性匹配意见并不表明对基金的风险和收益做出实质性判断或者保证。
基金合同中关于基金风险收益特征与基金风险等级因考虑因素不同而存在差异。投资者应了解基金的风险收益情况，
结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎决策并自行承担风险，不应采信不符合法律法规要求的销
售行为及违规宣传推介材料。
（1）被动投资的风险。
因标的指数编制方法的不成熟也可能导致指数调整较大，增加基金投资成本，并有可能因此而增加跟踪误差，影响
投资收益。
而波动；同时本基金在多数情况下将维持较高的股票仓位，在股票市场下跌的过程中，可能面临基金净值与标的指
数同步下跌的风险。
红利、流动性风险（成份股停牌、摘牌或流动性差等原因使本基金无法及时调整投资组合或承担较大的冲击成本）、
本基金的运营费用（证券投资中的交易成本、基金管理费、托管费等）、债券投资等原因导致基金的收益率与业绩
比较基准收益率发生较大偏离。
指数及业绩比较基准，本基金可能变更标的指数，基金的投资组合将随之调整，基金的收益风险特征可能发生变化，
投资者还须承担投资组合调整所带来的风险与成本。
可能由于各种原因停止对指数的管理和维护，本基金将根据基金合同的约定自该情形发生之日起十个工作日内向中
国证监会报告并提出解决方案，如更换基金标的指数、转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并在
同终止。因此，投资人将面临更换基金标的指数、转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等风险。
自指数编制机构停止标的指数的编制及发布至解决方案确定期间，基金管理人应按照指数编制机构提供的最近
一个交易日的指数信息遵循基金份额持有人利益优先原则维持基金投资运作，该期间由于标的指数不再更新等原因
可能导致指数表现与相关市场表现存在差异，影响投资收益。
标的指数成份股可能因各种原因临时或长期停牌，发生成份股停牌时可能面临如下风险：a.基金可能因无法及
时调整投资组合而导致跟踪偏离度和跟踪误差扩大。b.在极端情况下，标的指数成份股可能大面积停牌，基金可能
无法及时卖出成份股以获取足额的符合要求的赎回款项，由此基金管理人可能采取延缓支付赎回款项或者暂停赎回
的措施，投资者将面临无法按时获得赎回款项或者无法赎回全部或部分基金份额的风险。
基金管理人将按照基金份额持有人利益优先的原则，综合考虑成份股的退市风险、其在指数中的权重以及对跟踪误
差的影响，据此制定成份股替代策略，并对投资组合进行相应调整。
中证 A500 指数有效跟踪的基础上，力争实现超越基准的投资收益，谋求基金资产的长期增值，力争控制本基金的
净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度小于 0.50%，年跟踪误差不超过 7.5%。但因标的指数编制规则
调整或其他因素可能导致跟踪误差超过上述范围，本基金净值表现与指数价格走势可能发生较大偏离。
（2）参与股指期货交易的风险
本基金的投资范围包括股指期货，股指期货的主要风险包括，杠杆风险、基差风险、合约展期风险和模型风险
等。
波动性。
性加大、基差向不利方向变动等情况，则可能对本基金投资产生影响。
割期限，即需要向较远月份的合约进行展期，展期过程中可能发生价差损失以及交易成本损失，将对投资收益产生
影响。
错误模型或者选择了不当的参数，会导致对风险或交易价格的估计错误而造成损失，损害本基金的投资收益。
（3）参与国债期货交易的风险。本基金的一部分资产将可能参与国债期货交易，国债期货市场的风险类型较
为复杂，涉及面广，具有放大性与可预防性等特征。其风险主要有由利率波动原因造成的市场价格风险、由宏观因
素和政策因素变化而引起的系统风险、由市场和资金流动性原因引起的流动性风险、由交易制度不完善而引发的制
度性风险以及由技术系统故障及操作失误造成的技术系统风险等。
（4）股票期权投资风险。1）流动性风险：由于股票期权合约众多，交易较为分散，股票期权市场的流动性一
般较期货市场要低，尤其是深度实值和虚值的股票期权，成交量稀少，持有这些股票期权的投资者容易遇到无法成
交、平仓出局的局面。2）价格风险：股票期权买方的价格风险即为他所付出的权利金，风险具有确定性。股票期
权卖方的价格风险不定，不过其所收取的权利金可以提供相应保护，当发生亏损时，可以抵消部分损失。3）操作
风险：操作风险是指由于管理不善或者制度执行出现问题等原因所导致的风险。股票期权作为一种衍生品，虽然可
以用来管理风险，但若使用不当，也会产生巨额损失。
（5）资产支持证券（ABS）的投资风险。资产支持证券（ABS）是一种债券性质的金融工具，其向投资者支
付的本息来自于基础资产池产生的现金流或剩余权益。与股票和一般债券不同，资产支持证券不是对某一经营实体
的利益要求权，而是对基础资产池所产生的现金流和剩余权益的要求权，是一种以资产信用为支持的证券，所面临
的风险主要包括交易结构风险、各种原因导致的基础资产池现金流与对应证券现金流不匹配产生的信用风险、市场
交易不活跃导致的流动性风险等。
（6）港股通机制下，港股投资风险
本基金投资范围包括港股通标的股票，若本基金投资于港股通标的股票，除与其他投资于内地市场股票的基金
所面临的共同风险外，本基金还可能面临港股通机制下因投资环境、投资者结构、投资标的构成、市场制度以及交
易规则等差异所带来的特有风险。
（7）新股申购风险。本基金可参与新股申购，新股发行政策、新股发行机制等影响新股发行的因素变动将会
影响本基金的风险收益水平；新股配售比例、中签率的不确定性，或其他发售方式的不确定性以及上市后市场表现
的不确定性使得本基金的投资收益不确定性有增加的风险。
（8）融资及转融通证券出借业务的主要风险。具体包括流动性风险、交易对手违约风险、市场风险、提前或
延迟了结风险、跟踪误差风险、杠杆效应放大风险、担保能力及限制交易风险、强制平仓风险、操作风险、法律合
规风险等。
（9）投资于存托凭证的风险。本基金的投资范围包括存托凭证，除与其他仅投资于境内市场股票的基金所面
临的共同风险外，本基金还将面临中国存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损的风险，以及与中国存托凭证发行
机制相关的风险，包括存托凭证持有人与境外基础证券发行人的股东在法律地位、享有权利等方面存在差异可能引
发的风险；存托凭证持有人在分红派息、行使表决权等方面的特殊安排可能引发的风险；存托协议自动约束存托凭
证持有人的风险；因多地上市造成存托凭证价格差异以及波动的风险；存托凭证持有人权益被摊薄的风险；存托凭
证退市的风险；已在境外上市的基础证券发行人，在持续信息披露监管方面与境内可能存在差异的风险；境内外法
律制度、监管环境差异可能导致的其他风险。
（10）增强策略失效的风险。
本基金借助统计学方法和计算机优势，寻求和构建指数增强投资策略，但以下原因可能导致策略存在失效的风
险。
资效果；
型结果产生偏差的风险。
债券回购风险、上市公司经营风险）、管理风险、流动性风险、合规性风险、本基金法律文件风险收益特征表述与
销售机构基金风险评价可能不一致的风险、其他风险等。
（二）重要提示
中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于
本基金没有风险。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定
盈利，也不保证最低收益。基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。
基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新。其他信息发生变更的，基金管理人每
年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及时、准确获取基金的相关信息，
敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。
五、其他资料查询方式
以下资料详见基金管理人网站网址：www.bosera.com客服电话：95105568
（1）基金合同、托管协议、招募说明书
（2）定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告
（3）基金份额净值
（4）基金销售机构及联系方式
（5）其他重要资料
六、其他情况说明
争议解决方式：各方当事人同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议，如不愿或者不
能通过协商、调解解决的，任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会，按照中国国际经济贸易仲裁
委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为北京市。仲裁裁决是终局的，对各方当事人均有约束力。除非仲
裁裁决另有规定，仲裁费用、合理的律师费用由败诉方承担。
万生优配提示：文章来自网络，不代表本站观点。
